單項選擇題

針對銀行打算對其持有的市政債券組合進行免疫操作，選擇的對沖工具為利率互換。如果市政債券組合價值為1億美元，在LIBOR變動100個基點時變動88個基點，則應該選擇下面哪個選項來對沖？（）

A.進入名義本金1億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
B.進入名義本金0.88億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
C.進入名義本金1億美元、浮動利率支付方的利率互換協(xié)議
D.進入名義本金0.88億美元、浮動利率支付方的利率互換協(xié)議

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