單項(xiàng)選擇題以下哪一個度量指標(biāo)指出了在信用資產(chǎn)組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的差值？（）
A.信用風(fēng)險價值
B.違約概率
C.違約損失率
D.修正久期
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1.單項(xiàng)選擇題一位銀行客戶選擇首付款較低，償還金額隨著時間推移逐漸增加的住房抵押產(chǎn)品，客戶選擇該產(chǎn)品的原因是由于他直到在貸款開始幾年內(nèi)他將難以承擔(dān)貸款還款金額。銀行對于這種類型的抵押貸款采用普通抵押貸款的違約概率（PD）假設(shè)，會低估違約風(fēng)險并暴露與（）。
A.道德風(fēng)險
B.逆向選擇
C.銀行投機(jī)
D.抽樣偏差
2.單項(xiàng)選擇題在管理信用組合的整體風(fēng)險時，以下四個因素中起著最重要作用的是（）？
A.風(fēng)險偏好
B.復(fù)雜信用資產(chǎn)組合的風(fēng)險管理工具
C.管理特殊風(fēng)險的資源
D.采用信用違約互換以抵消信用風(fēng)險的能力
3.單項(xiàng)選擇題信用評級分析師要確定一個新的三年期貸款的逾期違約久期，其第一年發(fā)生違約的可能性為2%，第二年發(fā)生違約的可能性為3%，第三年發(fā)生違約的可能性為5%。該三年期貸款的預(yù)期違約久期為（）。
A.1.5年
B.2.1年
C.2.3年
D.3.7年
4.單項(xiàng)選擇題信用風(fēng)險分析員正在評估量化信用風(fēng)險暴露的因素。借款人無法在給定時間（期間）全額賠付或及時償還債務(wù)的風(fēng)險，通常指的是（）。
A.違約損失率
B.違約風(fēng)險暴露
C.違約概率
D.違約久期
5.單項(xiàng)選擇題以下四個模型中的哪一個通常用于中小型企業(yè)的貸款評級？（）
A.信用評分模型
B.信用評級模型
C.歷史頻率模型
D.因果模型
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披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
題型：單項(xiàng)選擇題
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計(jì)劃體系為：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項(xiàng)目不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點(diǎn)是：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
章程要求CEBS以一種開放和透明的方式進(jìn)行廣泛的意見征詢，但對象不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題