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    單項選擇題

    A銀行估計,其投資組合日回報按年計算的標(biāo)準(zhǔn)差等于30%,投資組合的每日波動率與以下哪一個最接近?()

    A.0.01
    B.0.02
    C.0.025
    D.0.03

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    • 單項選擇題

      不以買賣股票的方式或以重新平衡投資組合的方式來對沖股票風(fēng)險,風(fēng)險經(jīng)理需要()。

      A.一個空頭總體回報互換頭寸
      B.一個多頭總體回報互換頭寸
      C.一個空頭債轉(zhuǎn)股互換
      D.一個多頭債轉(zhuǎn)股互換

    • 單項選擇題

      以下哪一個選項對美式看漲期權(quán)的描述是正確的?()

      A.一個美式看漲期權(quán),賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期,有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
      B.一個美式看漲期權(quán),賦予期權(quán)的買方在到期日前的任何日期,有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具
      C.一個美式看漲期權(quán),賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去買入標(biāo)的金融工具
      D.一個美式看漲期權(quán),賦予期權(quán)的買方在到期日有權(quán)執(zhí)行期權(quán)去賣出標(biāo)的金融工具

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