單項選擇題

看漲期權(quán)的價格和下面哪項呈反比？（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.行權(quán)價格
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率
D.離期權(quán)到期的期限

你可能感興趣的試題

單項選擇題

非常規(guī)的衍生產(chǎn)品不像現(xiàn)金工具和常規(guī)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險情況可以很快計算出來，由于使用了復(fù)雜的金融模型技術(shù)，很難快速計算風(fēng)險狀況，不得不使用估計數(shù)，盡管風(fēng)險信息一般都使用基于計算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險信息使用者最可能時常會需要估計數(shù)值？（）

A.交易員
B.銀行高級管理層
C.銀行風(fēng)險管理委員會
D.銀行監(jiān)管機構(gòu)

單項選擇題

把未來交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時段對頭寸進行合并處理，就形成了（）。

A.期限分布
B.期限階段
C.期限階梯
D.期限結(jié)構(gòu)