A.違約概率
B.久期
C.違約損失率
D.市場利差
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A.發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金
B.發(fā)行五年期浮動利率的債券籌措資金
C.發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金，即長借策略
D.發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略
A.提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費用
B.異地匯款業(yè)務(wù)
C.存貸款業(yè)務(wù)
D.貨幣兌換業(yè)務(wù)
信用風(fēng)險和利率風(fēng)險相比，具有以下哪些特征？（）
Ⅰ信用風(fēng)險一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險成為了銀行面臨的最大風(fēng)險
Ⅱ信用風(fēng)險發(fā)生的概率肯定大于市場風(fēng)險事件發(fā)生的概率
Ⅲ從組合的角度來看，信用風(fēng)險的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場風(fēng)險的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件
A.Ⅰ，Ⅱ
B.Ⅰ，Ⅲ
C.Ⅱ，Ⅲ
D.Ⅰ
A.估計貸款的違約概率
B.預(yù)計貸款的信用損失
C.確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失
D.支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定
資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險管理方面帶來怎樣的好處？（）
Ⅰ提高銀行的流動性
Ⅱ改善信用風(fēng)險狀況
Ⅲ提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平
Ⅳ降低認(rèn)為風(fēng)險過高業(yè)務(wù)的風(fēng)險暴露，通過出售資產(chǎn)把資金配置到其他低風(fēng)險資產(chǎn)
A.Ⅰ，Ⅳ
B.Ⅰ，Ⅱ，Ⅳ
C.Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
最新試題
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
在某些國家，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以要求審計師以監(jiān)管機(jī)構(gòu)名義進(jìn)行某些屬于監(jiān)管職責(zé)的工作，但不包括: （）。
支柱3披露要求涉及的領(lǐng)域不包括：（）。
2000年英國的金融服務(wù)局（FSA）提出替代原有監(jiān)管制度RATE體系的計劃體系為：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項目不包括：（）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。