問答題
公司A和公司B分別面臨下面的利率情況：
公司A希望借入浮動利率美元，公司B希望借入固定利率加元?；Q銀行需要50個基點(diǎn)的利差作為手續(xù)費(fèi)。如何設(shè)計(jì)一個互換合約以使公司A和公司平等獲益來進(jìn)行互換交易？
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試為這兩家公司設(shè)計(jì)一個互換合約（中介手續(xù)費(fèi)為10個基點(diǎn)）。最新試題
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個基點(diǎn)。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題