在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。