在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）