當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

期貨交易一般不進行實物交割。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）