期貨交易一般不進行實物交割。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）