看漲期權多頭的行權收益可以表示為（）。（不計交易費用）

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。

投資者持有一筆6個月后到期的短期國債，但他3個月后便急需一筆資金，投資者可以通過（）實現(xiàn)。

當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結存量減少；當供不應求時，期末結存量增加。（）

大宗商品的國際貿易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是（）

看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）