2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。

目前，大連商品交易所的套利指令有（）。

下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

買進看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。

上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸，結(jié)算價為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動價位為10元/噸）

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。