單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
考慮多因素APT模型，有兩個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)因素，F(xiàn)₁和F₂，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。A、B是充分分散風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)資產(chǎn)組合：

假設(shè)存在無套利機(jī)會(huì)，F(xiàn)₂的因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

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假設(shè)存在無套利機(jī)會(huì)，F(xiàn)₁的因素資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)應(yīng)為（）。

A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】
有三只股票A、B、C。既可以投資購買股票，又可以賣空。明年經(jīng)濟(jì)增長可能出現(xiàn)三種情況，即增長強(qiáng)勁、中等和較差。每種情況下股票A、B、C的收益率如下表所示：

如果你希望獲得無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)，你應(yīng)該持有（）股票的空頭和（）等權(quán)重股票資產(chǎn)組合的多頭。

A.AB；C
B.BA；C
C.CA；B
D.A；BC
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確