判斷題

在馬科維茨的資產(chǎn)組合理論中，假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型，即理性投資者，投資者目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下，追求預(yù)期收益的最大化；在收益既定的情況下，追求風(fēng)險(xiǎn)的最小化。

答案：正確

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)投資組合中包含許多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)時(shí)，個(gè)別資產(chǎn)的方差將不起作用，而證券之間的相關(guān)作用才是主要的，這種可以通過分散化投資被抵消的風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

在進(jìn)行資產(chǎn)組合管理時(shí)，在確定了有效邊界和最優(yōu)證券組合后，投資者可以決定在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行組合。投資者對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例的選擇是由他的（）決定的。

A.可投資資產(chǎn)規(guī)模
B.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.歷史投資經(jīng)驗(yàn)
D.投資期限長短