某公司擬進行股票投資,計劃購買A、B、C三種股票,并分別設計了甲、乙兩種投資組合。
已知三種股票的B系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,它們在甲種投資組合下的投資比重為50%、30%和20%;乙種投資組合的風險收益率為3.4%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%。假設資本資產(chǎn)定價模型成立。
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對于多個投資方案而言,無論各方案的期望值是否相同,標準差率最大的方案一定是風險最大的方案。
甲項目報酬率的期望值為多少?
某公司擬購置一處房產(chǎn),房主提出四種付款方案:(1)從現(xiàn)在起,每年年初支付20萬元,連續(xù)支付10次,共200萬元;(2)從現(xiàn)在起,每年年末支付22萬元,連續(xù)支付10次,共220萬元;(3)從第5年開始,每年年末支付25萬元,連續(xù)支付10次,共250萬元;(4)從第5年開始,每年年初支付23萬元,連續(xù)支付10次,共230萬元;假設該公司的資本成本(即最低報酬率)為10%,你認為該公司應選擇哪個方案?
兩種正相關的股票組成的證券組合,不能抵消任何風險。
人們在進行財務決策時,之所以選擇低風險的方案,是因為低風險會帶來高收益,而高風險的方案則往往收益偏低。
要降低約束性固定成本,就要在預算時精打細算,厲行節(jié)約,杜絕浪費,減少其絕對額。
判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風險,并說明理由。
在資產(chǎn)組合中,單項資產(chǎn)β系數(shù)不盡相同,通過替換資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)或改變資產(chǎn)組合中不同資產(chǎn)的價值比例,可能改變該組合的系統(tǒng)風險大小。
計算下列指標:①該證券投資組合的預期收益率;②A證券的標準差;③B證券的標準差;④該證券投資組合的標準差。
計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險收益率。