A.17908
B.17623
C.7908
D.7623
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A.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
A.β系數(shù)可以為負數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×償債基金系數(shù)=1
B.普通年金終值系數(shù)×投資回收系數(shù)=1
C.普通年金終值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金現(xiàn)值系數(shù)
D.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1+折現(xiàn)率）=預付年金終值系數(shù)
A.曲線上的點均為有效組合
B.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
C.兩種證券報酬率的相關系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
D.兩種證券報酬率的標準差越接近，曲線彎曲程度越小
A.每期期末支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額／折現(xiàn)率
B.每期期初支付的永續(xù)年金現(xiàn)值=年金額+年金額／折現(xiàn)率
C.無限期定額支付的年金.稱為永續(xù)年金
D.永續(xù)年金可以計算出終值
A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.在確定是否對證券進行投資時，以報價利率為評判的依據(jù)
B.有效年利率大于等于報價利率
C.報價利率不變時，有效年利率隨著每年復利次數(shù)的增加成比例遞增
D.有效年利率和報價利率同向變化
A.有效年利率除以年內計息次數(shù)
B.報價利率與年內復利次數(shù)的乘積
C.報價利率除以年內計息次數(shù)
D.（1+有效年利率）1／m-1
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之問報酬率的協(xié)方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本 市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
A.預期報酬率的概率分布越窄，投資風險越小
B.預期報酬率的概率分布越窄，投資風險越大
C.預期報酬率的標準差越大，投資風險越大
D.預期報酬率的變異系數(shù)越大，投資風險越大
最新試題
下列關于兩種證券組合的機會集曲線的說法中，正確的是（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
下列關于資金時間價值系數(shù)關系的表述中，不正確的有（）。
計息期利率等于（）。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y，兩種證券期望報酬率的相關系數(shù)為0．3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算，投資組合期望報酬率與標準差的關系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是（）。
下列關于利率期限結構的表述中，屬于預期理論觀點的是（）。
下列有關證券組合投資風險的表述中，正確的有（）
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
證券市場組合的期望報酬率是16％，標準差為20％，甲投資人以自有資金100萬元和按6％的無風險利率借入的資金40萬元進行證券投資，甲投資人的期望報酬率和標準差是（）。
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為6％（標準差為10％），乙證券的預期報酬率為8％（標準差為15％），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。