A.標準差用于反映概率分布中各種可能結(jié)果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同,標準差越大,風(fēng)險越大
C.變異系數(shù)越大,方案的風(fēng)險越大
D.在各方案期望值不同的情況下,應(yīng)借助于方差衡量方案的風(fēng)險程度
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A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿(mào)易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)的風(fēng)險越大
C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險最小的組合,所以報酬最大
D.一般情況下,隨著更多的證券加入到投資組合中,整體風(fēng)險降低的速度會越來越慢
A.10%
B.10.5%
C.10.25%
D.9.5%
A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
最新試題
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零,甲證券的預(yù)期報酬率為6%(標準差為10%),乙證券的預(yù)期報酬率為8%(標準差為15%),則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合()。
判斷A和B方案哪個好?
已知風(fēng)險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和20%。無風(fēng)險報酬率為6%,某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風(fēng)險資產(chǎn),其余的90萬元全部投資于風(fēng)險組合,則下列說法中正確的有()。
下列關(guān)于證券市場線的說法中,正確的有()。
甲公司擬投資于兩種證券X和Y,兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.3。根據(jù)投資X和Y的不同資金比例測算,投資組合期望報酬率與標準差的關(guān)系如下圖所示。甲公司投資組合的有效集是()。
關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中,正確的是()。
如果兩種證券期望報酬率的相關(guān)系數(shù)等于1,計算組合的標準差;
下列有關(guān)證券組合投資風(fēng)險的表述中,正確的有()
投資決策中用來衡量項目風(fēng)險的,可以是項目的()。
某優(yōu)先股,前3年不支付股利,計劃從第4年初開始,無限期每年年初支付每股20元現(xiàn)金股利。假設(shè)必要收益率為10%.則該優(yōu)先股的價值為()元。