判斷題

遠(yuǎn)期合約定價模型中的無風(fēng)險利率可以不與遠(yuǎn)期合約期限保持一致。

答案：錯誤

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二叉樹模型的定價中最后節(jié)點期權(quán)的價值等于內(nèi)在價值。

答案：正確

貨幣互換利率的實質(zhì)是買入利率與賣出利率的差。

答案：正確