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可變性研究
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可變性研究:行為金融學(xué)對可變性的形容主要指利率期限結(jié)構(gòu)的可變性研究和股票市場的可變性研究。
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DHS模型:是Daniel、Hirshleifer和Subrahmanyam等1998年對于短期動量和長期反轉(zhuǎn)問題提出的...
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動量效應(yīng)
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動量效應(yīng):市場價格的慣性趨勢,是投資者在投資期內(nèi)對信息反應(yīng)不足夠?qū)е碌耐顿Y行為慣性的結(jié)果。
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