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問(wèn)答題

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計(jì)算該銀行的1個(gè)月資金缺口（重定價(jià)缺口）；3個(gè)月資金缺口（重定價(jià)缺口）；6個(gè)月資金缺口（重定價(jià)缺口）；1年期資金缺口（重定價(jià)缺口）；兩年期資金缺口（重定價(jià)缺口）；（假設(shè)現(xiàn)金為非利率敏感性資產(chǎn)）。

參考答案： 當(dāng)期限為1個(gè)月時(shí)，該金融機(jī)構(gòu)的重定價(jià)缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬(wàn)元）
3個(gè)月重定價(jià)缺口為：CGA...

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1.問(wèn)答題 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

運(yùn)用重新定價(jià)模型計(jì)算該金融機(jī)構(gòu)利率增加2%后的凈利息收入。

參考答案：當(dāng)利率增加2％以后，運(yùn)用重定價(jià)模型計(jì)算該金融機(jī)構(gòu)的凈利息收入為：累計(jì)資金缺口＝利率敏感性資產(chǎn)－利率敏感性負(fù)債＝50－70...

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2.問(wèn)答題 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)利率增加了2%，該金融機(jī)構(gòu)年末的凈利息收入是多少？

參考答案：當(dāng)利率增加2％時(shí)，該金融機(jī)構(gòu)年末的凈利息收入變?yōu)椋簝衾⑹杖耄嚼⑹杖耄⒅С觯?0×12％＋50×7％－70×8％－...

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3.問(wèn)答題 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計(jì)算該銀行預(yù)期年末的凈利息收入。

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的年末凈利息收入＝利息收入－利息支出＝50×10％＋50×7％－70×6％－20×6％＝3.1（百萬(wàn)元）

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4.問(wèn)答題 計(jì)算下列各種情況下的重定價(jià)缺口，并計(jì)算當(dāng)利率上升1個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，其對(duì)凈利息收入的影響？
A.利率敏感性資產(chǎn)=200萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=100萬(wàn)元
B.利率敏感性資產(chǎn)=100萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=150萬(wàn)元
C.利率敏感性資產(chǎn)=150萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債=140萬(wàn)元

參考答案：A.GAP＝RSA－RSL＝200－100＝100（萬(wàn)元）
ΔNII＝GAP×ΔR=1...

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5.問(wèn)答題市場(chǎng)利率與債券價(jià)格之間關(guān)系的三大規(guī)則是什么？

參考答案：對(duì)于持有單一資產(chǎn)或負(fù)債的金融機(jī)構(gòu)，其資產(chǎn)與負(fù)債必須遵循三個(gè)原則：
（1）利率上升（下降）通常導(dǎo)致資產(chǎn)或負(fù)債的市...

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