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問答題
【簡答題】假設倫敦國際金融期貨權(quán)交易所的6個月期英鎊合約交易單位為500000英鎊。一家公司的財務經(jīng)理以5%的利率借了100萬英鎊，期限為6個月。6個月后，貸款將會展期，這位財務經(jīng)理擔心那時利率會上升，所以決定賣出6個月的倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所的短期英鎊期貨，以對沖利率風險。請問：他需要賣出多少份合約？
答案：
應進行空頭對沖，需要賣出的合約份數(shù)=1000000/500000=2份
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問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負債現(xiàn)值為3000億。在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？
答案：
該銀行處于持續(xù)負缺口，其未來利潤下降的風險表現(xiàn)在利率上升時。
問答題
【案例分析題】某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均持續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均持續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為1500元，利率敏感性負債現(xiàn)值為3000億。持續(xù)期缺口是多少年？
答案：
持續(xù)缺口年數(shù)=5-4×(3000/1500)=-3年
