問答題

【計算題】6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理有5000萬美元資金，想在7月份貸出去。他擔(dān)心7月份利率會下降，從而影響到他的利息收人。于是，他決定用芝加哥期貨交易所的30天聯(lián)邦基金期貨對沖。該期貨品種交易規(guī)模是500萬美元，波動規(guī)模是每個基點41.67美元。他需要多少份期貨合約呢？

答案：該保值公司需要的合約數(shù)量為：
50000000/5000000×（31×12）/（30×12）=10.33（份...

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答案：利率期貨的空頭對沖是指投資者預(yù)期利率上升可能會帶來損失而在期貨市場上賣出利率期貨的一種套期交易。利率期貨的...

【簡答題】簡述利率期貨波動值的計算。

答案：波動值=交易單位X最低價格波動
例如：一位財務(wù)經(jīng)理在利率為6.25%時買入了兩份3個月的芝加哥期貨交易所的美國...