問答題

【計算題】某銀行購買了一份“3對6”的FRAS，金額為1000000美元，期限3個月。 從當日起算，3個月后開始，6個月后結束。協(xié)議利率4.5%，FRAS期限確切為91天。3個月后FRAS開始時，市場利率為4％。銀行應收取 還是支付差額？金額為多少？ 

答案： 由于市場利率低于協(xié)定利率，銀行應向賣方支付差額。
金額為： [N x （S-...
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問答題

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答案： 收益與風險是相對應的，即高收益通常與高風險對應．低收益與低風險對應。不 符合此原則的收益率不可能長期存在。
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【簡答題】簡述無套利分析方法。 
答案： 無套利分析法就是分析在沒有套利機會存在時的金融資產價格。
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