單項(xiàng)選擇題“單指數(shù)模型”是由（）提出的。
A.哈利·馬科威茨
B.托賓
C.威廉·F·夏普
D.史蒂夫·羅斯
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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)期權(quán)合約到期時(shí)，期權(quán)合約的時(shí)間價(jià)值等于（）。
A.（P－Pe）×m
B.（Pe－P）×m
C.0
D.（P＋Pe）×m
2.單項(xiàng)選擇題如果以m表示期權(quán)合約的交易數(shù)量，當(dāng)期權(quán)標(biāo)的物的市價(jià)P小于期權(quán)合約的履約價(jià)格Pe時(shí)，每一個(gè)看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值E等于（）。
A.（P－Pe）×m
B.（Pe－P）×m
C.0
D.（P＋Pe）×m
3.單項(xiàng)選擇題某投資者購(gòu)買200個(gè)IBM股票的歐式看漲期權(quán)（投資者僅能在到期日?qǐng)?zhí)行），合約規(guī)定價(jià)格為138美元，權(quán)利金為4美元。若股票價(jià)格在到期日低于138美元，則下列說法正確的是（）。
A.買賣雙方均實(shí)現(xiàn)盈虧平衡
B.買方不會(huì)執(zhí)行期權(quán)
C.買方的損失為4美元
D.賣方的收益為138美元
4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于進(jìn)口商或需要付匯的其他單位和個(gè)人，如果擔(dān)心付匯時(shí)本國(guó)貨幣對(duì)外匯貶值，可以在外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行（）。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.跨期套利
D.跨市場(chǎng)套利
5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)投資者預(yù)期股票價(jià)格指數(shù)將上揚(yáng)而又因急需用錢而不得不拋售股票時(shí)，為規(guī)避股指上揚(yáng)的風(fēng)險(xiǎn)，投資者可以用少量資金進(jìn)行（）。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.跨期套利
D.跨市場(chǎng)套利
最新試題
保險(xiǎn)的效用主要表現(xiàn)為（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以傳統(tǒng)組合管理方式構(gòu)思證券組合資產(chǎn)時(shí)所應(yīng)遵循的基本原則有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
因各種因素影響使整個(gè)市場(chǎng)發(fā)生波動(dòng)而造成的風(fēng)險(xiǎn)是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
一次性還本付息債券又稱貼現(xiàn)債券。
題型：判斷題
期貨交易與遠(yuǎn)期交易的交易方式相同。
題型：判斷題
保險(xiǎn)和自保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范程度是不一樣的。
題型：判斷題
人們購(gòu)買保險(xiǎn)，往往不以獲利為唯一目的。
題型：判斷題
期權(quán)交易雙方所享受的權(quán)利和所承擔(dān)的義務(wù)是一樣的。
題型：判斷題
“套利定價(jià)理論”的提出者是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
證券投資分析師在十分確定的情況下，為了自己和客戶的利益，可以在進(jìn)行投資預(yù)測(cè)時(shí)，向投資人或委托單位作出保證。
題型：判斷題