問答題知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價P=100美元,期權(quán)的履約價格Pe=100美元,權(quán)利期間T=1年,無風(fēng)險年利率R=5%,標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ=4%,試?yán)貌既R克—斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格Pc與Pp

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