單項(xiàng)選擇題

多因素模型的檢驗(yàn)證明了（）。

A.單因素模型在估計(jì)證券收益率方面有更好的解釋功能
B.宏觀經(jīng)濟(jì)變量不能解釋證券收益率的估計(jì)
C.通過合理的投資組合，可以防止某些經(jīng)濟(jì)因素對(duì)未來消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生影響
D.多因素模型無效
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)因素特征
B.在投資組合中防止基本風(fēng)險(xiǎn)因素的趨同
C.證明保值投資組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與解釋功能
D.ab和c
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

支持資本資產(chǎn)定價(jià)模型最有效的證據(jù)是（）。

A.市場(chǎng)貝塔值等于1
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)在估計(jì)證券收益率上有顯著的解釋功能
C.平均收益率與貝塔值的關(guān)系具有重要意義
D.超額收益率與貝塔值關(guān)系的截距恰為0
E.專業(yè)的投資者通常都不能比市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)得更好，這說明市場(chǎng)是有效的

多因素模型的檢驗(yàn)證明了（）。

你可能感興趣的試題

在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

支持資本資產(chǎn)定價(jià)模型最有效的證據(jù)是（）。

在CAPM和APT的多因素試驗(yàn)中，下列哪個(gè)條件是必需的（）。

支持資本資產(chǎn)定價(jià)模型最有效的證據(jù)是（）。