利率敏感缺口分析管理模型，是一種動(dòng)態(tài)的分析方法，不僅考慮了凈利的變化，而且考慮到銀行資產(chǎn)負(fù)債的市值會(huì)受利率變化的影響。

商業(yè)銀行集貸者與借者雙重角色于一身，體現(xiàn)了其支付中介的職能。?

當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，利率上升，商業(yè)銀行凈資產(chǎn)價(jià)值增加。

利率是由金融市場(chǎng)上資金供應(yīng)與需求的均衡狀況決定的，是資金使用權(quán)挪借的市場(chǎng)價(jià)格。

有價(jià)證券投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流量屬于投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量。

利率變動(dòng)影響商業(yè)銀行凈值的因素有久期缺口的大小、銀行的規(guī)模以及利率變動(dòng)的大小。?

借款人不能償還抵押貸款，銀行可以自行處理抵押物還貸。

商業(yè)銀行債務(wù)性資本包括（）

?與物價(jià)指數(shù)與掛鉤的存單屬于保值存款。

?通常情況下，銀行對(duì)其老客戶的貸款利率要低于新客戶。