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問答題期貨合約的主要內(nèi)容包括哪些？

參考答案： 期貨合約的主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化的金融期貨合約的主要內(nèi)容包括:金融期貨品種、交易單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、合同交...

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1.問答題某人買入一份看漲期權(quán)，協(xié)定價22元，期權(quán)費3元，該品種市價19元。他認(rèn)為市場處于牛市，看跌期權(quán)被執(zhí)行的可能性較小，于是又賣出一份看跌期權(quán)，協(xié)定價16元，期權(quán)費2元，兩份合約到期日相同，請將投資者可能出現(xiàn)的盈利虧損情況加以分析。

參考答案：

看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：虧損600
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：盈利500
＋500－600＝虧100元

2.問答題某人買入一份看漲期權(quán)和同品種看跌期權(quán)一份，假如目前該股市價為18元，看漲期權(quán)合約期權(quán)費3元，協(xié)定價19元，看跌期權(quán)合約期權(quán)費2元，協(xié)定價26元，試證明投資者最低的盈利水平為200元。

參考答案：看漲期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（18－19）×100－300＝虧400
看跌期權(quán)執(zhí)行結(jié)果：（26－18）×100－200＝...

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3.問答題 某人買入一份看漲期權(quán)，同時又賣出一份同品種看漲期權(quán)。期權(quán)的有效期為3個月。該品種市價為25元，第一個合約的期權(quán)費為3元，協(xié)定價格為27元，第二個合約期權(quán)費為2元，協(xié)定價為28元。
請對投資者的盈虧情況加以分析從什么價位開始投資者正好不虧不盈？

參考答案：市場價為30元投資者正好不虧不盈。

4.問答題某人買進一份看漲期權(quán)，有效期3個月。當(dāng)時該品種市場價格為18元。按協(xié)約規(guī)定，期權(quán)買方可在3個月中的任何一天以協(xié)定價格20元執(zhí)行權(quán)力，期權(quán)費為每股1元。若干天后，行情上升到24元，期權(quán)費也上升到每股3元，問該投資者如何操作能夠獲利最大。

參考答案：（1）直接購買股票獲利：（24-18）×100=600（元）
收益率=600/18×100=33.33%

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5.問答題 某人持有總市值為100萬港元的股票8種，他擔(dān)心市場利率上升，想利用恒指期貨對自己手中持有的現(xiàn)貨進行保值，如果當(dāng)日恒指為9000點（恒指每點價值50港元），通過數(shù)據(jù)得知，每種股票的貝塔值為1.02，1.05，1.04，1.10，1.06，1.07，1.20，1.30，每種股票的權(quán)重為12%，15%，16%，8%，18%，10%，13%，8%，現(xiàn)要對該組合進行價格下跌的保值，應(yīng)如何操作？
如果3個月后，該組合市價總值94萬元，恒指8500點，投資者對沖后總盈虧為多少？

參考答案：證券組合的
B=1.02×12%+15%×1.05+16%×1.04+8%×1.10+18%×1.06+10%...

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