A.無風(fēng)險(xiǎn)收益率
B.市場證券組合的預(yù)期收益率
C.β
D.證券期初市場價(jià)值
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A.取值范圍在+1與-1之間
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)大于0小于1時(shí)，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越大
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)取值為-1時(shí)兩個(gè)證券彼此之間風(fēng)險(xiǎn)完全抵消
D.理想的投資組合是相關(guān)系數(shù)為0的組合
A.值衡量的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.證券組合相對于其自身的值為0
C.值越大的證券，預(yù)期收益也越大
D.無風(fēng)險(xiǎn)證券的值為1
A.主要領(lǐng)導(dǎo)人的變更
B.貨幣政策發(fā)生變化
C.利率政策發(fā)生變化
D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整
A.不是來自證券市場，而是來自上市公司的經(jīng)營狀況
B.比政策風(fēng)險(xiǎn)容易回避
C.是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)中最安全的一種
D.不可分散
A.政治政策風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于技術(shù)分析指標(biāo)的說法，不正確的是（）
下列關(guān)于優(yōu)先股的描述正確的是（）
根據(jù)馬柯維茨的均值方差理論，投資者的有效邊界應(yīng)該在（）
關(guān)于利率變動(dòng)對證券市場的影響，體現(xiàn)為（）
以下關(guān)于基金的認(rèn)購和申購的說法，以下正確的是（）。
開放式基金單個(gè)開放日中，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于基金份額的（）的前提下可以對其余贖回申請延期辦理。
M0即現(xiàn)鈔，是具有最強(qiáng)購買力的貨幣，包括（）
關(guān)于股票交易方式敘述正確的是（）
假定市場存在無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) F 的借貸利率為 4%， 資本*市場收益率為 10%的情況下， A、 B、 C 三種股票的 β 系數(shù)分別為： 2， 0.9， 1.1。 在投資組合中的比例為： ①方案一的投資組合為 A， B，C， 其各自比例為 40%， 30%， 30%， 求該證券組合要求收益率？ ②方案二選擇的證券組合為：A、 B、 C、 F， 其各自比例為： 20%、 25%、 25%、 30%， 求這一組合的要求收益率， 并分析兩種方案的區(qū)別。 ③試分析上述情況下可能得到的最為保守的投資方案的收益率。
某人買入一份看漲期權(quán)，協(xié)議價(jià)格為21元，期權(quán)費(fèi)為3元，則（）