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遠(yuǎn)期利率協(xié)議在對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行保值過(guò)程中也擴(kuò)大了自己的資產(chǎn)負(fù)債。
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判斷題
是否進(jìn)行無(wú)拋補(bǔ)套利,主要分析的是兩國(guó)利率差異率和預(yù)期匯率變動(dòng)率。
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套匯是指套匯者利用不同時(shí)間匯價(jià)上的差異,進(jìn)行賤買(mǎi)或貴賣(mài),并從中牟利的外匯交易。
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