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問答題 寧波波導(dǎo)有限公司2009年3月15日，打算5月15日買入100萬美元來購買手機機芯，預(yù)期8月15日出口手機獲得收入100萬美元。為防止美元貶值帶來損失。波導(dǎo)公司可以做掉期交易：3月15日買入100萬2個月遠(yuǎn)期美元，同時賣出100萬5個月的遠(yuǎn)期美元。銀行的掉期交易報價如下：

這筆掉期交易，波導(dǎo)公司與銀行誰支付費用，支付多少人民幣？

參考答案： 如果公司準(zhǔn)備買入2個月的遠(yuǎn)期美元，賣出5個月的遠(yuǎn)期美元，掉期差價應(yīng)計算如下：
客戶“買近賣遠(yuǎn)&rd...

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1.問答題 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
若你所在的是進(jìn)口型企業(yè)，應(yīng)采取什么措施減少遠(yuǎn)期匯率波動造成的損失？

參考答案：因為預(yù)期遠(yuǎn)期美元下跌，因此，企業(yè)不需采取措施，等待匯率下跌時買入美元外匯即可，這樣可以降低進(jìn)口成本。

2.問答題 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
那么，3個月期美元銀行遠(yuǎn)期匯率賣出價應(yīng)該是多少？

參考答案：貼水為：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00
因此，3個月美元匯率為800.00-...

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3.問答題 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
如果考慮利率是影響遠(yuǎn)期匯率的主要因素，3個月期美元是升水還是貼水？

參考答案：由于美元利率高于人民幣，所以遠(yuǎn)期匯率貼水。

4.問答題 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣12個月存款利率為2.25%。
資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國工商銀行人民幣即期美元賣出牌價為USD 100=RMB 800.00
影響遠(yuǎn)期匯率的因素主要有哪些？

參考答案：影響匯率的因素：政治因素、經(jīng)濟因素(宏觀經(jīng)濟、國際收支、通貨膨脹、利率)、市場因素等。

5.問答題 資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲。伯南克宣誓就職，市場預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。
資料2：目前，中國人民銀行公布的人民幣6個月存款利率為2.25%。
資料3：2006年4月4日，中國工商銀行人民幣遠(yuǎn)期美元買入牌價為USD 100=RMB 800.50
求美元對人民幣6個月遠(yuǎn)期匯率。

參考答案：6個月美元升貼水?dāng)?shù)為：800.50×（2.25%-4.75%）×6/12=-10.01
6個月遠(yuǎn)期美元匯率：8...

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