單項選擇題

若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預期的最大可能損失是5000萬人民幣。請問，在10天的衡量期間，95%的置信水平下，銀行交易部位的VAR值應該：（）。

A.大于
B.小于
C.等于
D.大于等于5000萬人民幣

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單項選擇題

銀行在計算VaR時需要知道當前持有資產的市場價值，原因在：（）。

A.于當前市場價值代表了當前資產的市場風險
B.銀行僅僅需要計算產生利潤的資產的市場風險
C.因為銀行必須計算由于市場價格變化導致的市場價值變化
D.因為銀行在測算VaR時必須考慮違約因素

單項選擇題

風險報告書應該由獨立于銀行交易部門的其它銀行單位，按照：（）。

A.每日來進行
B.每分鐘來進行
C.每月來進行
D.每秒來進行