單項(xiàng)選擇題

審批銀行是否可以實(shí)行內(nèi)部計(jì)量模型來計(jì)算監(jiān)管資本的單位是：（）。

A.巴塞爾委員會(huì)
B.各國監(jiān)管當(dāng)局
C.各國中央銀行
D.各國銀行總管理處

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單項(xiàng)選擇題

若上海A股股價(jià)指數(shù)期權(quán)價(jià)值與上海A股指數(shù)價(jià)格的變動(dòng)呈現(xiàn)線性關(guān)系，在計(jì)算VaR時(shí)，銀行可采用下列哪種估計(jì)方法。（）

A.DeltaNormal法
B.利史模擬法
C.蒙地卡羅法
D.情景分析法

單項(xiàng)選擇題

不活躍于從事期權(quán)交易的銀行，期權(quán)合約若透過Delta+法來估計(jì)銀行應(yīng)該計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，應(yīng)該納入的期權(quán)合約風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。

A.Delta風(fēng)險(xiǎn)
B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)
C.Theta風(fēng)險(xiǎn)
D.Vega風(fēng)險(xiǎn)

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