A.交易賬戶風(fēng)險管理 B.流動性風(fēng)險管理 C.銀行賬戶利率風(fēng)險的管理 D.資本管理
A.VaR模型的估計應(yīng)該逐日進(jìn)行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做為風(fēng)險頭寸的計算期間 D.估計VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)
A.放款部門 B.外匯部門 C.風(fēng)險控制部門 D.內(nèi)部控制部門