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在因素推動方法實施過程中,通過調整組合的參數(shù)k,可以將因子之間變動的相關性考慮進去。
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多項選擇題
對于場內期權產(chǎn)品,下列()因素應該作為風險因子集合之內。
A.執(zhí)行價格
B.期權收盤價
C.標的物價格
D.波動率曲面
E. 利率
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單項選擇題
下列敏感度指標中,能夠把利率變動對債券未來現(xiàn)金流影響的納入考慮的指標是()
A.凸性
B.修正久期
C.有效久期
D.麥考利久期
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