你可能感興趣的試題

判斷題
系統(tǒng)風(fēng)險基本上可以通過投資組合的多元加以消除。
答案：錯誤
判斷題
投資組合的期望收益率是各個證券收益率的加權(quán)平均，但組合收益率的方差并不是各證券收益率方差的加權(quán)平均。
答案：正確
判斷題
協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)，都可以用來衡量兩個隨機(jī)變量的相關(guān)性，但有時兩者的正負(fù)符號不一致。
答案：錯誤
判斷題
作為投資組合內(nèi)的某項(xiàng)資產(chǎn)通常比單獨(dú)投資該項(xiàng)資產(chǎn)有更低的風(fēng)險。
答案：正確
判斷題
當(dāng)一個投資方案有較高期望收益率，另一個投資方案有較低的標(biāo)準(zhǔn)差時，投資者應(yīng)選擇標(biāo)準(zhǔn)差高的方案進(jìn)行投資。
答案：錯誤
判斷題
方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資收益率就越大，投資風(fēng)險也越大。
答案：錯誤
判斷題
概率分布定義為用百分比的形式描述各個事件發(fā)生的可能性。
答案：正確
判斷題
如果某項(xiàng)資產(chǎn)肯定能實(shí)現(xiàn)某期望收益率，該資產(chǎn)將不存在投資風(fēng)險。
答案：正確
判斷題
風(fēng)險就是事前可以知道所有可能發(fā)生的事件，但是不知道這些事件發(fā)生的概率。
答案：錯誤
多項(xiàng)選擇題
以下屬于非系統(tǒng)風(fēng)險形成因素的有（）
A.原材料供應(yīng)脫節(jié)
B.物價上漲
C.新產(chǎn)品開發(fā)失敗
D.法律糾紛
E.利率變動

首頁

題庫

網(wǎng)課

在線?？?/h3>

桌面端

“進(jìn)攻型”股票的β系數(shù)總小于“防衛(wèi)型”股票的β系數(shù)。

你可能感興趣的試題

系統(tǒng)風(fēng)險基本上可以通過投資組合的多元加以消除。

投資組合的期望收益率是各個證券收益率的加權(quán)平均，但組合收益率的方差并不是各證券收益率方差的加權(quán)平均。

協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)，都可以用來衡量兩個隨機(jī)變量的相關(guān)性，但有時兩者的正負(fù)符號不一致。

作為投資組合內(nèi)的某項(xiàng)資產(chǎn)通常比單獨(dú)投資該項(xiàng)資產(chǎn)有更低的風(fēng)險。

當(dāng)一個投資方案有較高期望收益率，另一個投資方案有較低的標(biāo)準(zhǔn)差時，投資者應(yīng)選擇標(biāo)準(zhǔn)差高的方案進(jìn)行投資。

方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資收益率就越大，投資風(fēng)險也越大。

概率分布定義為用百分比的形式描述各個事件發(fā)生的可能性。

如果某項(xiàng)資產(chǎn)肯定能實(shí)現(xiàn)某期望收益率，該資產(chǎn)將不存在投資風(fēng)險。

風(fēng)險就是事前可以知道所有可能發(fā)生的事件，但是不知道這些事件發(fā)生的概率。

以下屬于非系統(tǒng)風(fēng)險形成因素的有（）

“進(jìn)攻型”股票的β系數(shù)總小于“防衛(wèi)型”股票的β系數(shù)。

你可能感興趣的試題

系統(tǒng)風(fēng)險基本上可以通過投資組合的多元加以消除。

投資組合的期望收益率是各個證券收益率的加權(quán)平均，但組合收益率的方差并不是各證券收益率方差的加權(quán)平均。

協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)，都可以用來衡量兩個隨機(jī)變量的相關(guān)性，但有時兩者的正負(fù)符號不一致。

作為投資組合內(nèi)的某項(xiàng)資產(chǎn)通常比單獨(dú)投資該項(xiàng)資產(chǎn)有更低的風(fēng)險。

當(dāng)一個投資方案有較高期望收益率，另一個投資方案有較低的標(biāo)準(zhǔn)差時，投資者應(yīng)選擇標(biāo)準(zhǔn)差高的方案進(jìn)行投資。

方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資收益率就越大，投資風(fēng)險也越大。

概率分布定義為用百分比的形式描述各個事件發(fā)生的可能性。

如果某項(xiàng)資產(chǎn)肯定能實(shí)現(xiàn)某期望收益率，該資產(chǎn)將不存在投資風(fēng)險。

風(fēng)險就是事前可以知道所有可能發(fā)生的事件，但是不知道這些事件發(fā)生的概率。

以下屬于非系統(tǒng)風(fēng)險形成因素的有（）

“進(jìn)攻型”股票的β系數(shù)總小于“防衛(wèi)型”股票的β系數(shù)。

投資組合的期望收益率是各個證券收益率的加權(quán)平均，但組合收益率的方差并不是各證券收益率方差的加權(quán)平均。

協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)，都可以用來衡量兩個隨機(jī)變量的相關(guān)性，但有時兩者的正負(fù)符號不一致。

作為投資組合內(nèi)的某項(xiàng)資產(chǎn)通常比單獨(dú)投資該項(xiàng)資產(chǎn)有更低的風(fēng)險。

當(dāng)一個投資方案有較高期望收益率，另一個投資方案有較低的標(biāo)準(zhǔn)差時，投資者應(yīng)選擇標(biāo)準(zhǔn)差高的方案進(jìn)行投資。

方差或標(biāo)準(zhǔn)差越大，投資收益率就越大，投資風(fēng)險也越大。

概率分布定義為用百分比的形式描述各個事件發(fā)生的可能性。

如果某項(xiàng)資產(chǎn)肯定能實(shí)現(xiàn)某期望收益率，該資產(chǎn)將不存在投資風(fēng)險。

風(fēng)險就是事前可以知道所有可能發(fā)生的事件，但是不知道這些事件發(fā)生的概率。