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一元線性自回歸模型y
t
=A+By
t-1
中,其自變量與t有關,故仍可看作是一種特殊的時序預測模型。
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馬爾可夫預測法中的轉移概率矩陣對角線上元素之和為1。
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在抽樣誤差的計算公式中
中,σ
2
應是樣本指標的方差。
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