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期貨合約的漲跌停板一般是以合約上周最后一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的。
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漲跌停板制度即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度,超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效報(bào)價(jià),不能成交。
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期貨合約的漲跌停板制度又稱每日價(jià)格最大波動限制制度。
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