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名詞解釋修正的久期

將D和（1+R）變成一個單獨(dú)的變量D/（1+R），該變量稱為修正的久期，用MD來表示。MD=

1.名詞解釋利率敏感性

2.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

如果市場利率上升2個百分點(diǎn)，判斷該銀行是否仍具有償付能力。

3.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

如果所有資產(chǎn)與負(fù)債的利率均上升1個百分點(diǎn)，計算該銀行的到期日缺口。

4.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

試計算該銀行的到期日缺口。

5.問答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)②中的收益得以實現(xiàn)，其加權(quán)平均到期日為多少？