單項(xiàng)選擇題

假定某證券組合的無風(fēng)險(xiǎn)利率是3%，市場資產(chǎn)組合預(yù)期收益率是8%，β值為1.1，則該證券組合的預(yù)期收益率為（）。

A.6.5%
B.7.5%
C.8.5%
D.9.5%

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單項(xiàng)選擇題

實(shí)際期望收益與正常期望收益之差，稱為阿爾法α ；證券分析師不斷地將（）的證券融進(jìn)資產(chǎn)組合，而將（）的證券剔除出去。

A.α<0、α>0
B.α<0、α<0
C.α>0、α<0
D.α>0、α>0

單項(xiàng)選擇題

M公司的貝塔值為1.2，昨天公布的市場年回報(bào)率為13%，現(xiàn)行的無風(fēng)險(xiǎn)利率5%。觀察昨天M公司的市場年回報(bào)率為17%，假設(shè)市場是高效的，則（）。

A.昨天公布的是有關(guān)M公司的壞消息
B.昨天公布的是有關(guān)M公司的好消息
C.昨天沒公布關(guān)于M公司的任何消息
D.昨天利率下跌了