多項選擇題關于最優(yōu)資產(chǎn)組合，下列說法正確的是（）。

A.由于假設投資者是風險厭惡的，因此，最優(yōu)投資組合必定位于有效集邊界上，其他非有效的組合可以首先被排除
B.雖然投資者都是風險厭惡的，但程度有所不同，因此，最終從有效邊界上挑選那一個資產(chǎn)組合，則取決于投資者的風險規(guī)避程度
C.度量投資者風險偏好的無差異曲線決定了最優(yōu)的投資組合
D.度量投資者風險偏好的無差異曲線與有效邊界共同決定了最優(yōu)的投資組合


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1.多項選擇題資本資產(chǎn)定價模型中同質期望的假定，即（）。

A.市場中的每個投資者都是資產(chǎn)組合理論的有效應用者
B.投資者對每個資產(chǎn)回報的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預期
C.投資者之間的差異：風險規(guī)避程度
D.投資者均持有市場組合

2.多項選擇題流動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結構（）。

A.上升的更上升
B.上升的可能更上升可能下降
C.下垂更下降
D.下垂的可能上升可能下降

3.單項選擇題下列哪項不是上市公司主要財務報表（）

A.存貨表
B.損益表
C.現(xiàn)金流量表
D.資產(chǎn)負債表

4.單項選擇題市場越有效，則資產(chǎn)組合的積極管理約（）。

A.有效
B.無效
C.不確定
D.兩者之間沒有關系

5.單項選擇題組合風險隨股票品種的增加而降低，但不降低到零，因為還有（）。

A.非系統(tǒng)風險
B.局部風險
C.系統(tǒng)風險
D.整體風險