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A.給定風險水平下的具有最高收益的組合
B.給定收益水平下具有最小風險的組合
C.給定資產(chǎn)組合下獲得最大收益
D.給定資金約束下獲得最大收益的組合

A.小公司效應(yīng)
B.一月份效應(yīng)
C.被忽略的公司效應(yīng)
D.流動性效應(yīng)
E.顛倒效應(yīng)

A.投資者僅以期望收益率和方差來評價資產(chǎn)組合
B.投資者是不知足的和風險厭惡的
C.投資者選擇期望收益率最高的投資組合
D.投資者選擇風險最小的組合

A.非系統(tǒng)性風險是總風險中除了系統(tǒng)風險以外的偶發(fā)性風險
B.非系統(tǒng)風險可以通過投資組合予以分散
C.非系統(tǒng)風險不能通過投資組合予以分散
D.非系統(tǒng)性風險隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低

A.APT對資產(chǎn)的評價不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人人一致行動。只需要少數(shù)投資者的套利活動就能消除套利機會
C.不要求投資者是風險規(guī)避的

A.若收益率曲線是上升的，并不一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
B.若收益率曲線是上升的，一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
C.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降
D.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率你一定下降

A.價格變化反映新信息，新信息會引起價格變化
B.新信息是隨機的，即無法預(yù)測的，只有無法預(yù)測的信息才是新信息
C.不同于資源有效配置的帕累托有效，也不同于馬科維茨的有效組合，有效市場也不同于完全的市場
D.信息有效：股票價格已經(jīng)充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息

A.知足的
B.不知足的
C.風險中性的
D.風險厭惡的