單項選擇題

1985年，Debondt等發(fā)現(xiàn)，在一段時間內(nèi)，表現(xiàn)最好（差）的股票在接著會表現(xiàn)非常差（好），這被稱為（）。

A.被忽略的公司效應(yīng)
B.流動性效應(yīng)
C.顛倒效應(yīng)
D.小公司效應(yīng)

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單項選擇題

如果β值為1.1，即表明該股票波動性要比市場大盤高10％，說明該股票的風(fēng)險大于市場整體的風(fēng)險，當(dāng)然它的收益也應(yīng)該大于市場收益，稱之為（），反之則是（）。

A.進(jìn)攻型證券、防守型證券
B.進(jìn)攻型證券、保守型證券
C.激進(jìn)型證券、防守型證券
D.激進(jìn)型證券、保守型證券

單項選擇題

假設(shè)兩個資產(chǎn)收益率的均值為0.12，0.15，其標(biāo)準(zhǔn)差為0.20和0.18，占組合的投資比例分別是0.25和0.75，兩個資產(chǎn)協(xié)方差為0.01，則組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.13.5%
B.19%
C.14.44%
D.20.05%