單項選擇題不承擔(dān)風(fēng)險、沒有凈投資條件下獲得正收益是（）。
A.套利
B.投機
C.套期保值
D.投資
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題流動性溢價使得市場期望理論下的利率期限結(jié)構(gòu)上升的（），下降的（）。
A.更上升、更下降
B.更上升、可能上升可能下降
C.可能上升可能下降、更下降
D.更下降、更上升
2.單項選擇題（）投資者將風(fēng)險作為正效用的商品看待，當收益降低時候，可以通過風(fēng)險增加得到效用補償。
A.風(fēng)險規(guī)避型
B.風(fēng)險中性
C.風(fēng)險偏好型
D.不確定
3.單項選擇題利率期望理論的結(jié)論：若遠期利率（f2，f3，...，fn）上升，則長期債券的到期收益率yn（）。
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
4.單項選擇題產(chǎn)生于某一證券或某一行業(yè)的獨特事件，如破產(chǎn)、違約等，與整個證券市場不發(fā)生系統(tǒng)性聯(lián)系的風(fēng)險是（）。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.整體風(fēng)險
D.局部風(fēng)險
5.單項選擇題1985年，Debondt等發(fā)現(xiàn)，在一段時間內(nèi)，表現(xiàn)最好（差）的股票在接著會表現(xiàn)非常差（好），這被稱為（）。
A.被忽略的公司效應(yīng)
B.流動性效應(yīng)
C.顛倒效應(yīng)
D.小公司效應(yīng)
最新試題
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
題型：單項選擇題
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
題型：判斷題
某股票的實際市盈率低估時，應(yīng)該賣出該股票。
題型：判斷題
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
題型：多項選擇題
遠期合約的缺點（）。
題型：多項選擇題
期貨合約的標準化（）了遠期交易的自由性，（）了流動性。
題型：單項選擇題
息票率是債券債券收益率的一個合適的衡量指標。
題型：判斷題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風(fēng)險，即所謂的免疫性。
題型：單項選擇題
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風(fēng)險的年利率為8%，遠期價格為（）。
題型：單項選擇題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風(fēng)險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
題型：單項選擇題