以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。

久期是對債券價格對利率敏感性的度量，久期越大同樣利率變化引起的債券價格變化越大。

對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。

對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。

下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格（）。

公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。

某股票的實際市盈率低估時，應該賣出該股票。

在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。

一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產(chǎn)是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。

優(yōu)先股相對于普通股缺少的權(quán)利為（）。