多項選擇題馬克維茨的資產選擇模型需要（）。

A.相關證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風險因子非預期波動的函數(shù)，即為因子模型


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下列哪些是證券市場上禁止的交易行為（）。

A.套利
B.欺詐
C.內幕交易
D.操縱市場

2.多項選擇題半強式有效市場中價格反映了以下哪些信息（）。

A.內幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預測

3.單項選擇題由單基金定理導出（）。

A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT

4.單項選擇題APT的基本假設中，投資者是（）。

A.知足的
B.不知足的
C.風險中性的
D.風險厭惡的

5.單項選擇題上升的流動性溢價，預期短期利率下降，則利率期限結構為（）。

A.上升式
B.下降式
C.駝峰式
D.急劇上升式