多項(xiàng)選擇題APT模型的基本假設(shè)（）。

A.市場是有效的、充分競爭的、無摩擦的
B.存在無數(shù)多種證券，可以構(gòu)造出風(fēng)險(xiǎn)充分分散的資產(chǎn)組合
C.投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的
D.投資者是不知足的，只要有套利機(jī)會(huì)就會(huì)不斷套利，直到無利可圖為止


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1.多項(xiàng)選擇題市場期望理論假設(shè)條件包括（）。

A.投資者風(fēng)險(xiǎn)中性，僅僅考慮（到期）收益率而不管風(fēng)險(xiǎn)
B.投資者對(duì)不同期限的債券有不同的偏好
C.所有市場參與者都有相同的預(yù)期，金融市場是完全競爭的
D.在投資人的資產(chǎn)組合中，期限不同的債券是完全替代的

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于投資組合，下列說法正確的是（）。

A.組合的收益是各種證券收益的加權(quán)平均值，因此，它使組合的收益可能低于組合中收益最大的證券，而高于收益最小的證券
B.只要組合中的資產(chǎn)兩兩不完全正相關(guān)，則組合的風(fēng)險(xiǎn)就可以得到降低
C.只有當(dāng)組合中的各個(gè)資產(chǎn)是相互獨(dú)立的且其收益和風(fēng)險(xiǎn)相同，則隨著組合的風(fēng)險(xiǎn)降低的同時(shí)，組合的收益等于各個(gè)資產(chǎn)的收益
D.只要組合中的資產(chǎn)兩兩不完全負(fù)相關(guān)，則組合的風(fēng)險(xiǎn)就可以得到降低

3.多項(xiàng)選擇題馬科維茨模型假定投資者是根據(jù)（）來選擇最佳投資組合的。

A.均值
B.收益
C.方差
D.協(xié)方差

4.單項(xiàng)選擇題實(shí)際證券的收益（）SML。

A.一定等于
B.一定大于
C.一定小于
D.可能偏離