單項選擇題下列有關風險中性原理表述正確的是（）

A.假設所有證券的預期收益率都應當是有風險利率
B.風險中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價結果只能近似正確
C.在風險中性的世界里，將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風險中性的投資者不考慮風險


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1.單項選擇題股票多頭與看漲期權空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權承約
B.保護性看跌期權
C.多頭對敲
D.空頭對敲

2.單項選擇題下列哪項不是期權價格的影響因素（）

A.標的資產(chǎn)價格
B.協(xié)議價格
C.期權類型
D.無風險利率

3.單項選擇題關于期權的價格或價值說法不正確的是（）

A.期權價格由市場決定
B.是內涵價值與時間價值之和
C.依賴于標的資產(chǎn)價格
D.不會高于標的資產(chǎn)價格

4.單項選擇題以下關于期權的說法中不正確的是（）

A．如果其他因素不變，當股票價格上升時，看漲期權的價值下降
B．看漲期權的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C．對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值
D．股價的波動率越大則看漲期權價值越高

5.單項選擇題按期權內涵價值大小分類，在市場上交易最活躍往往是哪類期權（）

A.平值期權
B.實值期權
C.虛值期權
D.以上三類皆可