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單項選擇題

當(dāng)無風(fēng)險利率為0時，下列關(guān)于看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式的描述哪一項是正確的（）

A.C+X=P+S
B.C+X〉P+S
C.C+X〈P+S
D.以上皆不正確

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單項選擇題

無收益資產(chǎn)歐式看漲期權(quán)價格的下限為（）

A.
B.
C.
D.

單項選擇題

一個無紅利支付股票的看漲期權(quán)，期限為6個月，執(zhí)行價格為$50，股票價格為$60，無風(fēng)險年利率為10％。它的價格下限為多少？（）

A.8.44元
B.10.44元
C.12.44元
D.14.44元