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一項(xiàng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為35元,期權(quán)價(jià)格為2元,另一項(xiàng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格也為35元,但是期權(quán)價(jià)格為3元,則沒有保險(xiǎn)的看跌期權(quán)的持有者的最大收益以及沒有保險(xiǎn)的看漲期權(quán)的發(fā)行者的最大收益分別為()
A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元
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單項(xiàng)選擇題
考慮一個(gè)牛市差價(jià)策略,執(zhí)行價(jià)格為25元的看漲期權(quán)的價(jià)格為4元,執(zhí)行價(jià)格為40元的看漲期權(quán)的價(jià)格為1元,如果在到期日,股價(jià)上升至55元,那么在到期日實(shí)施期權(quán)的凈利潤(rùn)為()
A.10元
B.12元
C.15元
D.18元
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單項(xiàng)選擇題
兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為40元,3個(gè)月到期,股票現(xiàn)行市價(jià)為42元,看跌期權(quán)的價(jià)格為2元,如果3個(gè)月期的無風(fēng)險(xiǎn)利率是4%,那么看漲期權(quán)的價(jià)格為()
A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元
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